小引:

决定性的一篇多元素选股的无效元素,人们说了无效元素的检验。。选择无效元素后,人们还需求逐渐地地去除冗余因子。。

意见分歧的产权股票选择元素能够是由乳房驱动器元素动机的。,选择的结成在合并和进项上具有高处前后一致。,乃,这些元素做成某事稍许地需求作为冗余元历来革除。, 拿住完全同样的元素的最好办法是获得利益或财富最好的补偿。,轻视水平高的的元素。拿 … 来说,周转量演奏者与。社交活动市情况的上胶料越大。,或折转的也会对立较大。,因而在产权股票选择用模子做中,这两个元素只选择在那里面一。。

首要摇动:

我指的是意见分歧的革除办法在互联网网络上。,但它们只尝了挑剔。,缺勤深刻的编码探究。。让人们从革除冗余元素的首要摇动动手。:

防备在的K因子,检验时代可分为M个月。,产权股票可分为N个结成。,

1、参加理由意见分歧元素的大部分停止排序。,产权股票分为N结成得分。,在完全地用模子做中,得分与结成的的空白关心。,进项越大。,分越高。。该值每月分神智清楚的花费结成做成某事有产权股票。。

假定结成10的流率大于结成1,那时人们合并起来。 i 每个产权股票的产权股票价格被设定为 i ,意见分歧结成的得分从低到高排列中的任一组数字或文字。

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。假定结成1的流率大于结成10,那不景气的相反。 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1。

2、计算IDEI意见分歧因子得分经过的互插矩阵。

3、充分发挥潜在的能力每月因子得分互插矩阵后,计算完全地范本时代中互插矩阵的中间数。

4、设置得分互插入口。,将得分互插性平中间数矩阵中大于该阀值的元素所对应的因子只保存与对立的事物因子互插性较小、更无效的元素,对立的事物元素被革除为冗余元素。。

检验限制因素:

依照人们的摇动,掘金平台的应验
检验限制因素供述:
检验平台:金块数字化
检验时期:2016-01-01——2018-01-01
检验池:上海50成份股
检验因子:

检验摇动:

1、每月第一市日。,获取各产权股票的因子消息和蒙特开端时的进项率,按因子数排序,产权股票分为10组。,因为中间进项率的产权股票结成评级,分做准备了有产权股票在呼应的结成。。

2、参加检验这四元素的得分。,因为每月一次发生,互插系数矩阵的计算。

3、计算完全地检验时代的互插系数平中间数。。

4、设置入口,革除冗余元素。

发生:

让人们看一眼互插系数矩阵数个月。
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                                                                              2016年3月

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                                                                     2016年4月

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                                                                            2016年6月
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                                                                     2016年10月
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                                                                       2016年12月
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                                                                2017年6月

让人们看一眼每个月的人口财产调查表格。

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人们经过了人口财产调查。,获得利益或财富了中间互插系数矩阵。
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意见:

人们拔取的四无效因子,中间互插性系数均没有,更确切地说人们拔取的因子互插性很低,人们可以解除负担的停止因子间的结成,结构新的因子。

冗余因子去除的思惟:理由每个元素计算产权股票的得分。,经过对比地大约分,因此探出各元素经过的互插性。,互插性高的,革除在那里面之一。,饲料无效性高并与对立的事物因子互插性低的因子。

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费力地找:金块数字化,作者:原理数字化 林明达迪   ,重印,请表达。!

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